hilbert huang变化和ARMA模型结合对股票价格进行预测

毕业设计要用hilbert huang变化和ARMA模型结合对股票价格进行预测,请问可行吗?要怎么做?用matlab可以做吗 添加评论 分享 查看全部 2 个回答 ...

马亮亮;; 一种基于Hilbert-Huang变换和ARMA模型的时间序列预测方法 [J];江汉大学学报(自然科学版);2014年01期马亮亮. 一种基于 Hilbert-Huang 变换和 ARMA 模型...

ARMA模型 AR 模型是一种线性预测,即已知N 个数据,...作为预测对象Yt 受到自身变化的 影响,其规律可由下...第二章Hilbert 空间 2.1 Hilbert 空间及其性质 2....

时变参数ARMA模型为了克服Hilbert-Huang变换中的端点效应,利用时变参数ARMA(Autoregressive Moving Average)模型对信号进行外延后再进行EMD(Empirical Mode Decomposition)...

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但是,股票的理论价格为预测股票市场价格的变动...二是由Brock well 和Davis 以Hilbert 空间的基本...其前身是ARMA 模型,是由美国统计学家Box和英国...

A prediction method for time series based on Hilbert-Huang transform and ARMAmodel is proposed. The Hilbert-Huang transform is used to decompose the ...

Hilbert.Huang变换及其在电力系统中的应用 刘志刚,李...的数据点较多时.速度太慢:ARMA模型预测法只适方法...通过对HHT 络和镜像延拓相结合的方法来减少EMD的...

(3)针对平常日客流变化的非平稳性统计特征,构建EMD...其中,ARMA-RBF组合模型的预测误差最小,其次为并行...基于小波分析和Hilbert变换的R波检测算法[J];传感...